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交易是自我认识和心灵修行的过程

  2006年进入股市,2010年开始做期货,2013年开始研究程序化交易,柴勇在金融投资领域浸淫十几载,逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合交易策略。

  在今年的比赛中,柴勇操作的账户“小目标”以27.71的累计净值和0.02%的回撤荣获程序化组冠军、最佳农副产品交易奖,参赛账户的净值曲线近乎完美。

  “参加比赛是个偶然,里面存在运气的成分”,对此次比赛,柴勇很谦虚,“我对基本面的认知水平还很低,比如今年的苹果行情都没有参与,对大行情的把握能力也不够,跟期货界的前辈们比还相差很远,我需要向他们学习”。

  柴勇告诉期货日报记者,参加实盘大赛开阔了自己的眼界,看到了很多高手,也见识了更多元化的交易方法,更深刻地认识到了自己的不足。

  据柴勇介绍,他这次比赛的策略是中频做市策略和脉冲策略的结合,就是找胜率和高盈亏比的机会入场,入场就要盈利,不盈利就马上离场,基本都是日内交易。

  在柴勇看来,程序化交易进出场的交易逻辑确定了,其他的就应该交给市场,赚该赚的钱,亏该亏的钱,通过足够长的时间和足够多的交易次数显现交易系统的正收益。“这次比赛,盈利最大的单子是笔焦炭的多单,交易方向对了,并且拿住了单子,说白了就是坚持了自己的交易系统,市场馈赠了丰厚的利润。”他回忆说,以前他的交易中出现过两次大的亏损,第一次是刚进期货市场不知道杠杆的厉害;第二次是开仓量太大,流动性不够,部分砍在了板上。这两次大的亏损给他的启示就是,进场前一定先考虑清楚错了之后的出场问题。

  柴勇表示,也许是个人认知范围有限,他目前还没有发现可以适应所有市场变化的策略,都是在某个时期某种策略表现比较好。他建议投资者,中长周期的策略最好不要优化,周期越短的策略越容易失效,大周期的趋势策略生命力比较顽强。

  “交易策略就是要找高概率的事,然后重复做,不过高概率也要做好防守。”柴勇表示,交易中短线强调的是止损,大资金趋势强调的是资金管理,但本质都是风险管理,交易中控制风险是最重要的,风险控制好,盈利交给时间就好了。

  “期货交易如履薄冰,交易者需要做到一只眼睛看市场,一只眼睛看自己。”柴勇说,其实看到的和想到的风险都是有限的,比如在交易中如果开仓发现方向错了,砍仓出来就行了,无非是出来的早点,或者到了自己可以承受的最大值才出来,总体都是在可控范围内的。真的大风险是,比如主观交易情绪失控了,比如没有经历过流通性风险,开仓的量太大,超越这个品种短周期的负载,想出场可能出不来,平仓可能会打成板,这样风险就可能失控了。“交易者应该在进场前就制定好出场的点位,坚守自己的系统交易。”

  在柴勇看来,期货交易其实是对自己和市场的认识过程,杠杆放大了人性,期货市场除了能给予投资者经济上的收入,更主要的是给了投资者心灵上的自由。“交易的基本功就是止损,也就是错了要果断认错,尤其是刚入市场的人,如果想投入10万元,最好把它分成5份,一次投2万元,亏完了再入金2万元,这样能有效避免大的或者超出自己承受范围的亏损。”柴勇说。

  “亏损只要在可控的范围内,投资者心理上可以坦然接受这笔亏损就可以,比如持仓浮亏还能睡好觉就是个标准,如果睡不好觉那就应该减仓,如果连续亏损就要分析是策略问题还是行情的问题,如果是策略问题就要及时停下来,如果是行情问题就继续坚持交易系统。”柴勇说,高频、短线、中长线对亏损和连续亏损的认知是不一样的。

  “要想在市场里长期生存就要找到自己的优势,方法和模式不在于多,只要把任何一点做好就可以生存并获得收益。盈利的人有的是速度快,有的是机器算法厉害,有的是心理强大、心态好,但是无论什么方法,控制好风险都是第一位的。”柴勇说。

  柴勇认为,程序化执行严格、速度快,可以瞬间处理庞大的信息量,完成很多笔交易,人更灵活,对基本面和宏观的把握更好,以后最优的交易方法可能就是人机结合,人选品种和定大方向,让程序去执行交易。“程序化是不错的方法,一个成熟的交易系统用程序化实现自动化交易,其实就解决了所有的执行问题。”柴勇说,回到最根本的认知,心态会好很多,投资者在市场上唯一可以掌握的就是这次亏多少离场,能赚多少不是人能决定的,赚多少都是市场给予的馈赠。

  柴勇提醒投资者,最好用闲钱做交易,然后找到适合自己的正收益交易系统,有耐心,严格执行自己的交易系统,长期坚持下来赚到钱的概率会比较大。

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